Делаю месячные изменения в процентах то, что торгую
И вижу, что первые две строки удивительно похожи, а первая и третья сильно отличаются. Решил посчитать корреляции и вот что получил
Фантастика, портфель из трех наших самых ликвидных акций сильно коррелирует с фьючерсом на юань и имеет отрицательную корреляцию с фондовым индексом.
Вот такой у нас «сегодня» рынок.
Думаю, что рынок в итоге такой, какова основная масса его участников.
Сейчас по акциям 70–80% оборота делают физлица (так говорят)...
«Согласно прогнозу аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в новом году рост российской экономики может остановиться, а при наихудшем раскладе — пойти на спад. Риски будут актуальны при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, спрогнозировали эксперты. „
Денег то для рынка нет:
smart-lab.ru/blog/1142614.php
А кто виноват в ставке ЦБ в 2+ раза выше текущей инфляции решайте сами. Меня уже тут несколько раз критиковали за то, что я называл только ЦБ.
Так ЦБ сам своими нелепыми действиями не снижает, а наоборот разгоняет инфляцию. Это понимают на всей остальной планете, но не Сахипзадовна. Поэтому доселе в мире не видели таких огромных реальных(т.е. выше инфляции) ставок. И уж тем более в воюющей стране отрезанной от рынка дешевого внешнего финансирования.
А оказалось, что это были не сомнения, а состоявшийся факт.
сидим, и пользуемся возможностями дорогих денег.
в чем проблема то?
И, кстати, на фьючерсах за день до экспирации я беру приращение в процентах следующего фьючерса, а не следующего с предыдущим.
А если подневная корреляция отрицательна, то можно посчитать сколько бы принесла стратегия: вкладываемся на 100% в первое выросшее перед этим ростом и в конце этого дня перекладываемся во второе и сидим в нём до конца первого дня роста и в этот день обратно в первое и так далее. Получится супердоходность.